Устойчивость диверсификационных возможностей портфеля долевых финансовых инструментов на российском фондовом рынке в условиях макроэкономической нестабильности

Файл "regression data" - панельные данные для анализа влияния факторов макроэкономической нестабильности на изменение коэффициента корреляций между доходностями долевых финансовых инструментов на российском фондовом рынке. Для корректного прочтения данных программой используются индексные переменные: n_tickers (unit or group index variable) и n_month (time index variable). Содержание данных: 1) EFI_1 и EFI_2 - тикеры долевых финансовых инструментов по каждой из пары активов; 2) CORRELATION - месячное значение коэффициента корреляций между парой долевых финансовых инструментов; 3) negative_month - фиктивная переменная, обозначающая, содержит ли месяц хотя бы один фактор макроэкономической нестабильности (из списка факторов, обозначенных в исследовании); 4) stable - фиктивная переменная, обозначающая присутствует ли в паре активов хотя бы один инструмент, который был признан устойчивым в ходе исследования; 5) unstable - фиктивная переменная, обозначающая, что в паре активов присутствуют оба инструмента, которые не были признаны устойчивыми в ходе исследования; 6) r_brent - среднемесячная логдоходность нефти марки Brent, в п.п.; 7) r_usdrub - среднемесячная логдоходность обменного курса доллара к рублю, в п.п.; 8) inflation - месячное значения инфляции (рассчитанной за период от первого до последнего числа месяца), в п.п. Также представлены файлы с расчетами, относящиеся к Приложению диссертации.